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DL n.º 104/2007, de 03 de Abril |
Versão desactualizada - redacção: Decreto-Lei n.º 45/2010, de 06 de Maio! |
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Contém as seguintes alterações: |
Ver versões do diploma:
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SUMÁRIOProcede à nona alteração ao Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras e transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/48/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Junho, relativa ao acesso à actividade das instituições de crédito e ao seu exercício
- [Este diploma foi revogado pelo(a) Decreto-Lei n.º 157/2014, de 24 de Outubro!] _____________________ |
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Artigo 7.º
Requisitos de fundos próprios |
1 - As instituições de crédito devem dispor de fundos próprios que sejam em qualquer momento superiores ou equivalentes à soma dos seguintes requisitos de fundos próprios:
a) No que se refere ao risco de crédito e ao risco de redução dos montantes a receber, relativamente a todas as actividades, excepto as da carteira de negociação e activos ilíquidos se forem deduzidos aos fundos próprios, 8% do total das posições ponderadas pelo risco, calculadas nos termos definidos neste decreto-lei e em aviso do Banco de Portugal;
b) Relativamente à carteira de negociação, no que se refere ao risco de posição, ao risco de liquidação e ao risco de contraparte e aos excessos aos grandes riscos relativos a essa mesma carteira, os requisitos de fundos próprios estabelecidos no Decreto-Lei n.º 103/2007, de 3 de Abril, e em aviso do Banco de Portugal;
c) Relativamente a todas as actividades, no que se refere ao risco cambial e ao risco de mercadorias, os requisitos de fundos próprios determinados em aviso do Banco de Portugal;
d) Relativamente a todas as actividades, no que se refere ao risco operacional, os requisitos de fundos próprios determinados no presente decreto-lei e em aviso do Banco de Portugal.
e) Relativamente a todas a actividades, no que se refere ao risco-país, os requisitos de fundos próprios determinados por Aviso do Banco de Portugal.
2 - Os cálculos destinados a verificar o cumprimento, pelas instituições de crédito, das obrigações previstas no número anterior devem ser efectuados pelo menos duas vezes por ano, devendo ser comunicados ao Banco de Portugal os resultados e todos os elementos de cálculo necessários.
A>Artigo 17.º
Parâmetros do método IRB
1 - Os montantes das posições ponderadas pelo risco no âmbito do método IRB devem ser calculados de acordo com o disposto em aviso do Banco de Portugal.
2 - O cálculo das posições ponderadas pelo risco deve basear-se nos seguintes parâmetros: PD, LGD, o prazo de vencimento (M) e o valor da posição em risco.
3 - As instituições de crédito devem estimar as PD para as classes de risco previstas nas alíneas a) a e) do n.º 1 do artigo anterior, de acordo com o disposto no artigo 14.º e em aviso do Banco de Portugal, e sem prejuízo de métodos alternativos aplicáveis aos empréstimos especializados e à classe de risco acções.
4 - Relativamente à carteira de retalho, as instituições de crédito devem estimar as LGD e os CF de acordo com o disposto no artigo 14.º e em aviso do Banco de Portugal.
5 - Sem prejuízo do disposto no artigo 27.º, as instituições de crédito podem, desde que autorizadas pelo Banco de Portugal, estimar a LGD e o CF para as classes de risco das alíneas a) a c) do n.º 1 do artigo anterior, ou utilizar a LGD e o CF definidos por aviso do Banco de Portugal. |
Contém as alterações dos seguintes diplomas:
- DL n.º 45/2010, de 06/05
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Consultar versões anteriores deste artigo:
-1ª versão: DL n.º 104/2007, de 03/04
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