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DL n.º 31/2022, de 06 de Maio REGIME JURÍDICO DAS OBRIGAÇÕES COBERTAS |
Versão original, já desactualizada! |
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Contém as seguintes alterações: |
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| SUMÁRIO Aprova o Regime Jurídico das Obrigações Cobertas e transpõe a Diretiva (UE) 2019/2162 e a Diretiva (UE) 2021/2261 _____________________ |
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Artigo 19.º
Reserva de liquidez |
1 - As garantias globais dispõem permanentemente de uma reserva de liquidez constituída por ativos líquidos disponíveis para cobrir as saídas líquidas de liquidez do programa de obrigações cobertas.
2 - A reserva de liquidez da garantia global cobre as saídas líquidas de liquidez máximas acumuladas nos 180 dias seguintes.
3 - A reserva de liquidez da garantia global é constituída por:
a) Ativos elegíveis como ativos de nível 1, nível 2A ou nível 2B, nos termos da regulamentação da União Europeia, avaliados em conformidade com essa regulamentação e não emitidos pela própria instituição de crédito emitente, pela sua empresa-mãe, salvo se for uma entidade do setor público que não seja uma instituição de crédito, por uma sua filial ou outra filial da sua empresa-mãe, ou por uma entidade de titularização com objeto específico com a qual a instituição de crédito mantenha relações estreitas;
b) Posições em risco a curto prazo sobre instituições de crédito que sejam elegíveis para o grau de qualidade de crédito 1 ou 2 ou créditos, incluindo depósitos, a curto prazo a instituições de crédito que sejam elegíveis para o grau de qualidade de crédito 1, 2 ou 3, nos termos da legislação da União Europeia relativa aos requisitos prudenciais das instituições de crédito em matéria de risco de crédito sobre obrigações cobertas.
4 - Os ativos referidos no número anterior são igualmente segregados.
5 - Os créditos não garantidos resultantes de posições em risco consideradas em situação de incumprimento nos termos da legislação da União Europeia relativa aos requisitos prudenciais das instituições de crédito em matéria de risco de crédito não contribuem para a reserva de liquidez da garantia global.
6 - O disposto nos n.os 1 a 4 não se aplica quando a instituição de crédito emitente se encontre abrangida por requisitos de liquidez estabelecidos em legislação ou regulamentação da União Europeia que resultem na sobreposição com a reserva de liquidez da garantia global, durante o período previsto nessa legislação ou regulamentação.
7 - O cálculo do capital relativo às emissões de obrigações cobertas com extensão automática do vencimento é efetuado com referência à data de vencimento final, de acordo com as condições da obrigação coberta.
8 - O disposto no n.º 1 não é aplicável às obrigações cobertas sujeitas a requisitos de financiamento alinhados. |
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