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  Lei n.º 147/2015, de 09 de Setembro
  REGIME JURÍDICO DE ACESSO E EXERCÍCIO DA ATIVIDADE SEGURADORA E RESSEGURADORA(versão actualizada)

    Contém as seguintes alterações:     Ver versões do diploma:
   - DL n.º 56/2021, de 30/06
   - DL n.º 84/2020, de 12/10
   - Lei n.º 58/2020, de 31/08
   - Lei n.º 27/2020, de 23/07
   - Lei n.º 7/2019, de 16/01
   - Lei n.º 35/2018, de 20/07
   - DL n.º 127/2017, de 09/10
- 8ª versão - a mais recente (DL n.º 56/2021, de 30/06)
     - 7ª versão (DL n.º 84/2020, de 12/10)
     - 6ª versão (Lei n.º 58/2020, de 31/08)
     - 5ª versão (Lei n.º 27/2020, de 23/07)
     - 4ª versão (Lei n.º 7/2019, de 16/01)
     - 3ª versão (Lei n.º 35/2018, de 20/07)
     - 2ª versão (DL n.º 127/2017, de 09/10)
     - 1ª versão (Lei n.º 147/2015, de 09/09)
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SUMÁRIO
Aprova o regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora, bem como o regime processual aplicável aos crimes especiais do setor segurador e dos fundos de pensões e às contraordenações cujo processamento compete à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, transpondo a Diretiva 2009/138/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009, procede à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro, à primeira alteração ao regime jurídico do contrato de seguro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril, à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 40/2014, de 18 de março, e revoga o Decreto de 21 de outubro de 1907 e o Decreto-Lei n.º 90/2003, de 30 de abril
_____________________
  Artigo 131.º
Desvios significativos dos pressupostos subjacentes ao cálculo da fórmula-padrão
1 - Caso não se revele adequado calcular o requisito de capital de solvência com base na fórmula-padrão, em virtude de o perfil de risco da empresa de seguros ou de resseguros divergir significativamente dos pressupostos em que se baseia o cálculo da fórmula-padrão, a ASF pode, mediante decisão fundamentada, exigir que a empresa:
a) Substitua um subconjunto dos parâmetros utilizados no cálculo da fórmula-padrão por parâmetros específicos dessa empresa para efeitos de cálculo dos módulos de risco específico de seguros de vida, risco específico de seguros não vida e risco específico de seguros de acidentes e doença nos termos dos n.os 9 a 11 do artigo 120.º;
b) Utilize um modelo interno para calcular o requisito de capital de solvência ou os módulos de risco relevantes.
2 - Os parâmetros específicos referidos na alínea a) do número anterior são calculados de forma a garantir que a empresa cumpra o disposto nos n.os 2 a 4 do artigo 117.º


SUBSECÇÃO III
Cálculo do requisito de capital de solvência com base em modelos internos totais ou parciais
  Artigo 132.º
Disposições gerais relativas ao cálculo do requisito de capital de solvência com base em modelos internos totais ou parciais
1 - As empresas de seguros e de resseguros podem calcular o requisito de capital de solvência com base num modelo interno total ou parcial aprovado pela ASF.
2 - As empresas de seguros e de resseguros podem utilizar modelos internos parciais no cálculo de um ou mais dos seguintes elementos:
a) Um ou mais módulos de risco, ou submódulos, do requisito de capital de solvência de base definidos nos artigos 120.º a 124.º e 126.º;
b) O requisito de capital para o risco operacional definido no artigo 128.º;
c) O ajustamento referido no artigo 129.º
3 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a modelização parcial pode ser aplicada à totalidade da atividade das empresas de seguros e de resseguros ou apenas a uma ou mais das unidades de negócio principais.

  Artigo 133.º
Responsabilidade do órgão de administração
Compete ao órgão de administração da empresa de seguros ou de resseguros:
a) Aprovar o pedido de aprovação inicial do modelo interno pela ASF, bem como os pedidos subsequentes de aprovação de eventuais alterações significativas desse modelo;
b) Implementar sistemas que garantam o bom funcionamento do modelo interno numa base contínua;
c) Assegurar a adequação permanente do desenho e funcionamento do modelo interno e que este continue a refletir adequadamente o perfil de risco da empresa.

  Artigo 134.º
Pedido de aprovação do modelo interno
1 - O pedido de aprovação do modelo interno é dirigido à ASF, acompanhado, no mínimo, da documentação comprovativa de que o mesmo cumpre os requisitos estabelecidos nos artigos 139.º a 144.º.
2 - Caso o pedido de aprovação se refira a um modelo interno parcial, os requisitos estabelecidos nos artigos 139.º a 144.º são adaptados por forma a ter em conta o âmbito de aplicação limitado do modelo interno.
3 - A ASF pronuncia-se sobre o pedido no prazo de seis meses a contar da data de receção do pedido completo.
4 - A ASF aprova o pedido caso considere que os sistemas de identificação, mensuração, monitorização, gestão e comunicação dos riscos utilizados pela empresa de seguros ou de resseguros são adequados e, em especial, que o modelo interno cumpre os requisitos referidos nos n.os 1 ou 2.
5 - As decisões de indeferimento de pedidos de utilização de modelos internos devem ser fundamentadas.

  Artigo 135.º
Aprovação de modelos internos parciais
1 - Sem prejuízo do disposto nos artigos 132.º e 134.º, a aprovação dos modelos internos parciais depende da verificação dos seguintes requisitos:
a) A limitação do âmbito de aplicação do modelo interno ter sido adequadamente fundamentada pela empresa;
b) O requisito de capital de solvência resultante do modelo interno refletir de modo mais adequado o perfil de risco da empresa e respeitar, nomeadamente, os princípios enunciados nos artigos 116.º a 118.º;
c) O desenho do modelo interno respeitar os princípios enunciados nos artigos 116.º a 118.º, permitindo a sua integração completa na fórmula-padrão de cálculo do requisito de capital de solvência.
2 - Ao apreciar um pedido de aprovação de um modelo interno parcial que apenas abranja alguns dos submódulos de um módulo de risco, ou algumas das unidades de negócio principais de uma empresa de seguros ou de resseguros relativamente a um módulo de risco, ou partes de ambos, a ASF pode exigir à empresa que apresente um plano de transição realista para o alargamento do âmbito de aplicação do modelo interno.
3 - O plano de transição referido no número anterior deve definir de que modo a empresa pretende alargar o âmbito de aplicação do modelo interno a outros submódulos ou unidades de negócio, de forma a assegurar que o modelo interno abranja uma parte preponderante das suas operações de seguro relativamente ao relevante módulo de risco específico.

  Artigo 136.º
Política de alteração dos modelos internos totais e parciais
1 - No âmbito do procedimento de aprovação inicial de um modelo interno, a ASF aprova a política de alteração do modelo interno da empresa de seguros ou de resseguros.
2 - A política referida no número anterior inclui uma definição de alterações significativas e de alterações não significativas.
3 - As empresas de seguros e de resseguros apenas podem alterar o seu modelo interno de acordo com a política referida nos números anteriores.
4 - As alterações significativas do modelo interno, bem como as alterações da própria política, são sempre sujeitas à aprovação prévia da ASF, nos termos dos artigos 132.º e 134.º
5 - As alterações não significativas do modelo interno não ficam sujeitas à aprovação prévia da ASF na medida em que estejam de acordo com a política referida no n.º 1.

  Artigo 136.º-A
Cooperação e informação a prestar à EIOPA
1 - A ASF presta à EIOPA a informação relativa aos pedidos de aprovação ou de alteração dos modelos internos totais ou parciais, em conformidade com o n.º 1 do artigo 35.º do Regulamento (UE) n.º 1094/2010, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010.
2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a ASF pode solicitar a assistência técnica da EIOPA, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento (UE) n.º 1094/2010, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, no que respeita à decisão sobre os pedidos de aprovação ou alteração dos modelos internos totais ou parciais.

Aditado pelo seguinte diploma: Decreto-Lei n.º 56/2021, de 30 de Junho

  Artigo 137.º
Utilização da fórmula-padrão
1 - Mediante solicitação fundamentada, as empresas de seguros e de resseguros cujo modelo interno tenha sido aprovado devem fornecer à ASF uma estimativa do requisito de capital de solvência calculada segundo a fórmula-padrão.
2 - Sem prejuízo do disposto do n.º 2 do artigo seguinte, as empresas de seguros e de resseguros que tenham recebido aprovação ao abrigo dos artigos 132.º e 134.º não podem voltar a calcular a totalidade ou parte do requisito de capital de solvência com base na fórmula-padrão, exceto em circunstâncias devidamente justificadas e mediante aprovação da ASF.

  Artigo 138.º
Incumprimento do modelo interno
1 - As empresas de seguros e de resseguros que, após terem recebido da ASF a aprovação necessária para a utilização de um modelo interno, deixem de cumprir o disposto nos artigos 139.º a 144.º devem apresentar de imediato à ASF um plano para restabelecer o cumprimento do disposto naqueles artigos num prazo razoável ou demonstrar que o efeito do incumprimento é negligenciável.
2 - A ASF pode exigir que as empresas de seguros e de resseguros voltem a calcular o requisito de capital de solvência com base na fórmula-padrão, caso não cumpram o plano referido no número anterior.

  Artigo 139.º
Teste de utilização
1 - As empresas de seguros e de resseguros devem demonstrar que o modelo interno é amplamente utilizado e desempenha um papel relevante no sistema de governação, em especial:
a) No sistema de gestão de riscos e no processo de tomada de decisões;
b) Nos processos de avaliação e afetação do capital económico e de solvência, nomeadamente na autoavaliação do risco e da solvência.
2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, as empresas de seguros e de resseguros devem demonstrar que a frequência de cálculo do requisito de capital de solvência utilizando o modelo interno é consistente com a frequência com que o utilizam para os outros fins previstos no número anterior.

  Artigo 140.º
Normas de qualidade estatística
1 - O modelo interno, em especial o cálculo da função de distribuição de probabilidades previsional subjacente, deve satisfazer os critérios definidos nos números seguintes.
2 - Os métodos utilizados no cálculo da função de distribuição de probabilidades previsional devem:
a) Basear-se em técnicas atuariais e estatísticas adequadas, aplicáveis e relevantes;
b) Basear-se em informações atuais e credíveis e em pressupostos realistas;
c) Ser consistentes com os métodos utilizados no cálculo das provisões técnicas.
3 - Os dados utilizados no modelo interno devem ser adequados, completos e exatos, devendo as empresas de seguros e de resseguros atualizar pelo menos uma vez por ano os conjuntos de dados que utilizam no cálculo da função de distribuição de probabilidades previsional.
4 - As empresas de seguros e de resseguros devem justificar perante a ASF os pressupostos em que assenta o respetivo modelo interno.
5 - Independentemente do método de cálculo utilizado, a capacidade de classificação de riscos do modelo interno deve ser suficiente para assegurar a sua ampla utilização e relevância no sistema de governação, nos termos do n.º 1 do artigo anterior.
6 - O modelo interno deve cobrir todos os riscos materiais a que as empresas de seguros e de resseguros estejam expostas e, no mínimo, os riscos previstos no n.º 5 do artigo 117.º
7 - As empresas de seguros e de resseguros podem ter em conta no modelo interno:
a) No que diz respeito aos efeitos de diversificação, as dependências no âmbito de cada categoria de risco e entre categorias de risco, desde que a ASF considere que o sistema utilizado na determinação dos referidos efeitos é adequado;
b) Os efeitos das técnicas de mitigação do risco, desde que o risco de crédito e outros riscos decorrentes da utilização dessas técnicas estejam corretamente refletidos no modelo;
c) As medidas de gestão futuras que considerem provável adotar em circunstâncias específicas, devendo ser refletido, nesse caso, o tempo necessário para a execução de tais medidas.
8 - As empresas de seguros e de resseguros devem avaliar devidamente e com precisão no modelo interno:
a) Os riscos associados às garantias financeiras e a eventuais opções contratuais, quando significativos;
b) Os riscos associados às opções contratuais dos tomadores de seguros e segurados e da própria empresa, devendo para o efeito tomar em consideração o possível impacto de alterações futuras das condições financeiras e não financeiras no exercício dessas opções.
9 - As empresas de seguros e de resseguros devem ter em conta, no modelo interno, todos os pagamentos que prevejam efetuar a tomadores de seguros, segurados e beneficiários, quer estejam ou não contratualmente garantidos.

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