DL n.º 298/92, de 31 de Dezembro
    REGIME GERAL DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS

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     - 27ª versão (DL n.º 88/2011, de 20/07)
     - 26ª versão (Lei n.º 46/2011, de 24/06)
     - 25ª versão (DL n.º 140-A/2010, de 30/12)
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SUMÁRIO
Aprova o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras
_____________________
  Artigo 115.º-U
Risco de liquidez
1 - As instituições de crédito devem dispor de estratégias, políticas, procedimentos e sistemas robustos para identificar, medir, gerir e monitorizar o risco de liquidez tendo por referência um conjunto de horizontes temporais apropriados, incluindo o intradiário, de forma a garantir que mantêm níveis adequados de liquidez.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, as estratégias, políticas, procedimentos e sistemas devem:
a) Ser concebidos à medida das áreas de negócio, moedas, sucursais e entidades e incluir mecanismos adequados de repartição dos custos, benefícios e riscos relativos à liquidez;
b) Ser proporcionais à complexidade, ao perfil de risco, ao tipo de operação e à tolerância ao risco definida pelo órgão de administração da instituição de crédito;
c) Refletir a importância da instituição de crédito em cada Estado membro da União Europeia em que exerce a sua atividade.
3 - As instituições de crédito comunicam a todas as áreas de negócio consideradas relevantes a tolerância ao risco definida.
4 - As instituições de crédito devem, tendo em conta a natureza, escala e complexidade das suas atividades, adotar um perfil de risco de liquidez adequado para o bom funcionamento e solidez do seu sistema.
5 - Na definição e implementação das estratégias, políticas, procedimentos e sistemas referidos nos números anteriores as instituições de crédito devem, em particular:
a) Desenvolver metodologias para identificar, medir, gerir e monitorizar o seu financiamento, as quais abrangem os fluxos de caixa significativos, atuais e previstos, nos ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais, incluindo passivos contingentes, e deles decorrentes, e o impacto potencial do risco de reputação;
b) Discriminar os ativos onerados e os ativos livres de ónus ou encargos disponíveis em qualquer momento, especialmente em situações de emergência, assegurando ainda a identificação da entidade que detém os ativos, o país em que os ativos se encontram registados ou depositados e a sua disponibilidade, controlando o modo como os ativos podem ser mobilizados em tempo útil;
c) Considerar as limitações legais, regulamentares e operacionais relativas a potenciais transferências de liquidez e de ativos livres de ónus ou encargos entre entidades, dentro e fora do Espaço Económico Europeu;
d) Considerar diferentes instrumentos de redução do risco de liquidez, incluindo um sistema de limites e de reservas de liquidez, que permita responder a condições adversas que venham a ser identificadas;
e) Dispor de uma estrutura de financiamento adequadamente diversificada e de acesso a fontes de financiamento, devendo esses mecanismos ser revistos periodicamente;
f) Considerar, pelo menos anualmente, cenários alternativos sobre a posição de liquidez e fatores de redução do risco e examinar os princípios subjacentes a decisões relativas ao financiamento, devendo tais cenários alternativos incluir, nomeadamente, elementos extrapatrimoniais e passivos contingentes, incluindo os das entidades com objeto específico de titularização ou outras entidades com objeto específico previstas no Regulamento (UE) n.º 575/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho, em relação às quais a instituição de crédito atue como patrocinador ou às quais preste apoio significativo de liquidez;
g) Considerar o impacto potencial de cenários alternativos idiossincráticos, de mercado e combinação de cenários alternativos, atendendo a vários horizontes temporais e diversos níveis de condições adversas;
h) Ajustar as suas estratégias, políticas internas e limites do risco de liquidez, sempre que tal se revele necessário em função da análise dos cenários alternativos previstos nas alíneas f) e g).
6 - As instituições de crédito elaboram planos de contingência de liquidez, os quais são submetidos à aprovação do órgão de administração.
7 - Os planos de contingência de liquidez devem:
a) Definir as estratégias adequadas e medidas de execução apropriadas para lidar com possíveis défices de liquidez, incluindo em relação a sucursais estabelecidas noutros Estados membros da União Europeia;
b) Considerar os cenários alternativos previstos nas alíneas g) e h) do n.º 5;
c) Ser objeto de testes, pelo menos anualmente, e de atualização com base nos resultados dos cenários alternativos previstos nas alíneas g) e h) do n.º 5.
8 - As políticas e procedimentos previstos nos n.os 1 e 2 devem ser ajustados às atualizações dos planos de contingência de liquidez que venham a ser realizadas nos termos da alínea c) do número anterior.
9 - As instituições de crédito devem tomar com antecedência as medidas operacionais necessárias para garantir que os planos de contingência de liquidez possam ser imediatamente executados, nomeadamente:
a) A titularidade de ativos de garantias imediatamente elegíveis para financiamento pelo banco central;
b) Se necessário, a titularidade de ativos de garantia nas moedas de outro Estado membro da União Europeia ou de um país terceiro em que a instituição de crédito tenha posições em risco;
c) Se necessário do ponto de vista operacional, a titularidade de ativos de garantia no território de um Estado membro de acolhimento ou de um país terceiro a cuja moeda tenha uma posição em risco.
10 - Compete ao Banco de Portugal no âmbito da monitorização do risco de liquidez das instituições de crédito:
a) Verificar a evolução dos perfis de risco de liquidez, designadamente a conceção e o volume de produtos, a gestão do risco, as políticas de financiamento e as concentrações de financiamento;
b) Tomar as medidas necessárias, caso verifique que a evolução dos perfis de risco de liquidez, indicados na alínea anterior, possa gerar instabilidade numa instituição de crédito ou instabilidade sistémica;
c) Informar a Autoridade Bancária Europeia das medidas adotadas nos termos da alínea anterior.

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